南疆股票:精彩资讯快乐分享

手机站 | 加入收藏

最新标签

161024基金分红情况,161022基金分红 161024基金净值速查

日期:2024-01-12 07:46:12作者:人气:0

导读:161024基金分红情况的知识可能对一些人来说还比较生疏,但是我将在今天的分享中向大家介绍关于161024基金分红情况的细节资讯和学术研究,希望能够帮助大家填补知识的空白。富国

161024基金分红情况的知识可能对一些人来说还比较生疏,但是我将在今天的分享中向大家介绍关于161024基金分红情况的细节资讯和学术研究,希望能够帮助大家填补知识的空白。

  1. 富国中证军工基金 161024 有分红吗
  2. 基金161024是什么股票
  3. 161024历史净值
  4. 分级基金的交易套利

富国中证军工基金 161024 有分红吗

拆封还赔,真是坑人的基金

基金161024是什么股票

161024是富国中证军工指数分级基金

161024 采取指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

161024投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证军工指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

投资策略

161024主要采用完全复制行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证军工指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证军工指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。161024力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证军工指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

1.资产配置策略本基金管理人主要按照中证军工指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。161024的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

2.股票投资组合构建 (1)组合构建方法本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证军工指数的收益表现。

(2)组合调整本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证军工指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证军工指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。

① 定期调整根据中证军工指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 ② 不定期调整

a.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;

b.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证军工指数;

c.根据法律、法规的规定,成份股在中证军工指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。

3.债券投资策略本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。161024债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。

4.金融衍生工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。161024投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。161024力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

分红政策

在存续期内,本基金(包括富国军工份额、富国军工a份额、富国军工b份额)不进行收益分配。

业绩比较基准

95%×中证军工价格指数收益率 + 5%×银行人民币活期存款利率(税后)

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国军工a份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国军工b份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

161024历史净值

富国中证军工指数(lof)a (161024)历史净值(12-17): 1.3740 ( -1.79% )。

拓展资料:

1、富国中证军工指数分级证券投资基金是富国基金发行的一个结构型的基金理财产品。富国中证军工指数分级证券投资基金是富国基金发行的一个结构型的基金理财产品。本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证军工指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

2、本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证军工指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证军工指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证军工指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

分级基金的交易套利

分级基金可以通过场内场外两种方式认购或申购、赎回。场内认购、申购、赎回通过深交所内具有基金代销业务资格的证券公司进行。场外认购、申购、赎回可以通过基金管理人直销机构、代销机构办理基金销售业务的营业场所办理或按基金管理人直销机构、代销机构提供的其他方式办理。分级基金的两类份额上市后,投资者可通过证券公司进行交易。永续a类份额是否值得购买的标准是隐含收益率,有期限a类的标准是看到期收益率;而b类是否值得购买的标准是母基金所跟踪指数的波动性、价格杠杆的大小、成交量大小(流动性)。 由于母基金净值=a类子基金净值 x a类子基占比 + b类子基金净值 x b类子基占比,

ab合并成本=a类子基金交易价 x a类子基占比 + b类子基金交易价 x b类子基占比,

当母基金净值和ab合并成本再扣除申赎费用存在价差的时候,就可以进行申购母基金拆分套利或合并子基金赎回套利。

深交所分级基金折溢价套利

(1)当母基金净值>ab合并成本,即可在t日在场内按比例买入ab类子基金,t+1日进行基金合并操作确认后合并母基金,t+2后可赎回母基金。所以总共是t+2工作日。赎回费一般为0.5%(嘉实多利和德邦德信0.3%、中欧鼎利和国泰互利0.1%)

(2)当母基金净值<ab合并成本,先场内申购母基金(就是“买入股票”、代码输入母基金代码,有些小券商不能申购所有的母基金),t+2可进行分拆,t+3方可在场内卖出ab份额。所以总共是t+3工作日。母基金申购费一般股票型申购费1.5%(兴全合润为1.2%),指数型1.2%(鹏华资源、鹏华非银、鹏华信息为0.5%;国泰地产、国泰医药、招商300高贝、申万环保为1%),债券型0.8%(德邦德信、东吴转债0.5%)。一般在除银行、券商之外的基金直销、第三方基金销售公司申购母基金,会有四到六折的优惠费率。

上交所分级基金折溢价套利

根据2014年发布施行的《上海证券交易所开放式基金业务管理办法》,在上交所发行的分级基金的母基金和子份额均可申请上市交易。母基金和子份额之间可以通过分拆、合并进行配对转换,但仅有部分子份额上市交易的分级基金除外。分拆、合并申报数量应当为100份的整数倍,且不低于50000份(以母基金份额计)。上交所可视市场情况,调整分拆、合并申报的数量要求。当日买入的母基金份额,同日可以分拆;当日分拆所得的子份额,同日可以卖出,但不能合并。当日申购或通过转托管转入的母基金份额,清算交收完成后可以分拆。当日买入的子份额,当日可以合并,当日合并所得的母基金份额,当日可以卖出、赎回或者转托管,但不能分拆。 母基简称 母基代码 子基名称 子基代码 两者占比 子基名称 子基代码 瑞和300161207瑞和小康1500085:5瑞和远见150009双禧100 162509 双禧a 150012 4:6 双禧b 150013 兴全合润 163406 合润a 150016 4:6 合润b 150017 银华100 161812 银华稳进 150018 5:5 银华锐进 150019 申万深成 163109 申万收益 150022 5:5 申万进取 150023 信诚500 165511 信诚500a 150028 4:6 信诚500b 150029 银华90 161816 银华金利 150030 5:5 银华鑫利 150031 嘉实多利 160718 多利优先 150032 8:2 多利进取 150033 建信双利 165310 建信稳健 150036 4:6 建信进取 150037 中欧鼎利 166010 鼎利a 150039 7:3 鼎利b 150040 银华消费 161818 银华瑞吉 150047 2:8 银华瑞祥 150048 南方消费 160127 消费收益 150049 5:5 消费进取 150050 信诚300 165515 信诚300a 150051 5:5 信诚300b 150052 泰达500 162216 泰达稳健 150053 4:6 泰达进取 150054 工银500 164809 工银500a 150055 4:6 工银500b 150056 长城久兆 162010 久兆稳健 150057 4:6 久兆积极 150058 银华资源 161819 银华金瑞 150059 4:6 银华鑫瑞 150060 长盛同瑞 160808 同瑞a 150064 4:6 同瑞b 150065 国泰互利 160217 互利a 150066 7:3 互利b 150067 国安双力 162510 双力a 150069 5:5 双力b 150070 中欧盛世 166011 盛世a 150071 5:5 盛世b 150072 诺安中创 163209 诺安稳健 150073 4:6 诺安进取 150075 浙商300 166802 浙商稳健 150076 5:5 浙商进取 150077 广发100 162714 广发100a 150083 5:5 广发100b 150084 申万中小 163111 中小板a 150085 5:5 中小板b 150086 金鹰500 162107 金鹰500a 150088 5:5 金鹰500b 150089 万家中创 161910 万家创a 150090 5:5 万家创b 150091 诺德s300 165707 诺德300a 150092 5:5 诺德300b 150093 泰信400 162907 泰信400a 150094 5:5 泰信400b 150095 大宗商品 161715 商品a 150096 5:5 商品b 150097 长盛同庆 160806 同庆800a 150098 4:6 同庆800b 150099 鹏华资源 160620 资源a 150100 5:5 资源b 150101 华安300 160417 华安300a 150104 5:5 华安300b 150105 易基中小 161118 易基稳健 150106 5:5 易基进取 150107 长盛同辉 160809 同辉100a 150108 5:5 同辉100b 150109 华商500 166301 华商500a 150110 4:6 华商500b 150111 工银100 164811 工银100a 150112 5:5 工银100b 150113 国泰地产160218房地产a1501175:5房地产b150118银河增强161507银河优先1501215:5银河进取150122建信50165312建信50a1501235:5建信50b150124国泰医药160219医药a1501305:5医药b150131德邦德信167701德信a1501337:3德信b150134银华800161825银华800a1501385:5银华800b150139国金300167601国金300a1501405:5国金300b150141银华转债161826转债a级1501437:3转债b级150144300高贝161718300高贝a1501455:5300高贝b150146信诚医药165519800医药a1501485:5800医药b150149信诚有色165520800有色a1501505:5800有色b150151富国创业161022创业板a1501525:5创业板b150153信诚金融165521800金融a1501575:5800金融b150158东吴转债165809可转债a1501647:3可转债b150165银华300161811银华300a1501675:5银华300b150168添富恒生164705恒生a1501695:5恒生b150170申万证券163113证券a1501715:5证券b150172银华h股161831银华h股a1501755:5银华h股b150176鹏华非银160625非银行a1501775:5非银行b150178鹏华信息160626信息a1501795:5信息b150180富国军工161024军工a1501815:5军工b150182申万环保163114环保a1501845:5环保b150185申万军工163115sw军工a1501865:5sw军工b150187 折价套利:比如银华深100分级基金整体折价的时候,按照相同份额比例买入银华稳进(150018)和银华锐进(150019),同时卖出原有的(或融券卖出)等价值深100etf(159901)。然后将银华稳进和银华锐进合并为银华深100母基金赎回,同时买入深100etf(还券)。

溢价套利:比如申万菱信中小板分级(163111)或易方达中小板分级(161118)场内份额整体溢价,先场内申购一定数量的上述母基金,同时融券卖出等价值中小板etf(159902)。然后将母基金拆分成中小板a(150085)中小板b(150086)或易基稳健(150106)易基进取(150107),卖出子基金份额,同时买入中小板etf还券。 分级基金折算是使得子基金份额获得可以按照净值赎回的母基金形式的分红,从而保证交易价能体现净值的价值。如果某分级基金在某一阶段的子基金份额都没有折算得到母基金的分红,对它们进行任何净值的赋值都是个“名义”上的数字,而不能得到实质性地兑现,例如在申万收益净值≤1元时候申万深成指分级没有折算,此时申万收益和申万进取两个份额净值都失去意义。折算分为到期折算、定期折算、不定期折算。多数b类份额不参与定期折算,只有双禧100、嘉实多利、南方消费、同庆800分级的定期折算b类份额在净值超过1元的部分也折算为母基金份额。由于发生下折的时候a类净值超过75%的大部分折算为母基金,而母基金可以按照净值赎回。因此原先折价交易的a类在接近下折时折价率减小(价格上涨),b类溢价率减小;原先溢价交易的a类在接近下折时溢价率减小(价格下跌),b类折价率减小

向下不定期折算套利的前提条件是:1)由于a类子基金约定收益率低于市场债券收益率而折价交易,那些a约定收益率较高而溢价交易的a类下折时交易价会下跌;2)b类子基金有净值下跌到某一值时触发不定期折算条款;3)母基金距离向下折算点的跌幅要小于10%,且市场环境中母基金所跟踪的指数大概率会下跌超10%。当条件满足时,就可以选择买入a类子基金,或者场内申购母基金进行拆分,抛售b类子基金,保留a类子基金。等待b类子基金净值下跌到触发不定期折算而得到折算红利。如果大盘反弹,也有可能存在套利不成功的风险。

感谢您的关注,我们在本文中对161024基金分红情况进行了介绍。如果您还对161024基金分红情况、161024基金分红情况有更多疑问或想要了解的信息,请继续在本站进行搜索。

猜你喜欢

关于我们 | 免责声明 | 网站地图

Copyright 2009-2025 【南疆股票】 版权所有 滇ICP备2023001499号-508 |

声明: 文章来自网络,版权归原作者所有,如果有侵犯,请留言给我们及时删除 。